报告主题：协变量驱动的随机系数混合算子整值自回归模型

报 告 人：程建华 副教授

报告时间：2024年10月13日（周日）下午16：00-17：00

报告地点：腾讯会议（会议号：981837005）

报告摘要: 本文中，我们把基于混合稀疏算子的INAR(1)模型扩展到稀疏参数具有逻辑回归结构的情况，从而提出一类协变量驱动的随机系数混合算子整值自回归模型，揭示计数时间序列观测值与一些重要外部解释变量之间的关系。首先，给出模型的定义和它的一些重要概率性质；然后，采用两步条件最小二乘法和经验似然法估计感兴趣的参数，考虑估计量的渐近性质，并在此基础上讨论协变量存在性和稀疏算子混合性的检验问题；接下来，展示一些数值模拟的例子，比较两种方法的参数估计和检验效果；最后，将模型应用于一组澳大利亚的酒类犯罪数据，并与一些其他模型进行比较。

报告人简介：程建华，吉林大学威尼斯886699副教授，硕士生导师，曾赴加拿大多伦多大学统计学院访学一年。主要从事时间序列分析、精算风险理论等方面的研究，已发表相关学术论文20余篇，主持完成国家自然科学基金、吉林省科技厅和教育厅科研项目各1项，获得高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学奖二等奖1项，吉林省科学技术奖（自然科学奖）二等奖1项。